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파생금융상품 *이자율스왑 계약당사자들이 약정된 일정기간 동안 같은 통화에 대해 명목원금을 기준으로 하여 다른 이자 흐름을 서로 교환하기로 합의한 계약 -Plain vanila(generic) 스왑: 같은 명목원금에 대해 만기까지 원금 교환없이 한 거래상대방은 고정이자를 지급하고, 다른 거래상대방은 변동금리를 지급하는 것. 1. 고정금리는 스왑기간 중 일정하게 적용되는 금리로 스왑 계약시점에 한번 결정되면 스왑기간 동안 금리변동과 관계없이 같은 금리가 적용. 2. 변동금리는 스왑기간 동안 주기적으로 결정되는 금리로서 보통 그 나라의 단기자금시장 상품중 제일 유동성이 높은 상품의 금리를 변동금리의 기준금리를 적용 3. 원금교환은 일어나지 않으며 이자율수왑에서 원금을 명목원금(Notional Principal Amount.. 더보기
외환 및 환리스크 관리 1. FX:외환(외국환): 환전 2. MM: money market: 자금(1년 이내) 3. Capital : 자본 (1년 이상) ===================================================================================================== 위험의 종류 1. Market Risk :fx rate 2. Liquidity Risk :유동성 위험 3. Credit Risk : 신용위험 파생금융 상품은 이러한 위험을 관리 위해 존재한다.(Derivatives) ===================================================================================================== .. 더보기

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